АРРФ опубликовало демографический анализ кредитного риска

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало демографический анализ, основанный на данных регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR), проведенной в 2023 году. Этот анализ дополняет ранее выпущенный «Отчет регулярного AQR 2023», в котором содержится подробный анализ кредитного риска, и фокусируется на поведенческих аспектах заемщиков, учитывая их гендерно-возрастные характеристики.

Исследование основывается на данных активных кредитных портфелей банков и статистике, используемой для расчета потерь при дефолте (LGD). В отчете анализируются портфели ипотечных, беззалоговых потребительских и обеспеченных займов физических лиц. Общая задолженность в портфеле потребительских займов в AQR 2023 составила 6,9 трлн тенге, а ипотечных (без учета данных Отбасы банка) и обеспеченных займов – по 1,6 трлн тенге каждый.

Было выявлено, что доля накопленных кредитных потерь среди мужчин составляет 10,3%, в то время как у женщин этот показатель ниже – 7,8%. В портфеле ипотечных займов доля EAD в стадиях 2 и 3 у мужчин на 4 п.п. выше, чем у женщин, а доля в стадии 1 – на 8 п.п. ниже. В статистике дефолтов и списаний мужчины преобладают как по числу случаев, так и по объему задолженности на момент дефолта, в то время как у женщин средняя задолженность на момент дефолта выше только в ипотечном портфеле.

Основная часть заемщиков в рамках регулярного AQR 2023 – миллениалы (родившиеся с 1982 по 2000 год), у которых общее кредитное качество лучше, чем у других поколений.

Статистика дефолтов и списаний по залоговым займам демонстрирует преобладание поколения Х (1963-1981 гг.), а по беззалоговым займам – миллениалов, особенно среди мужчин. Среди женщин-заемщиков наибольшая доля дефолтов среди бэби-бумеров (1943-1962 гг.) зарегистрирована в портфеле беззалоговых потребительских займов. Отмечаются также первые случаи дефолтов по беззалоговым потребительским займам среди представителей молодого поколения Z (2001-2005 гг.), хотя их доля пока остается небольшой.

Агентство подчеркивает, что в контексте растущего потребительского кредитования и увеличения уровня задолженности населения, понимание демографических тенденций и поведенческих моделей становится критически важным. Этот анализ позволяет банкам лучше оценивать свои риски и разрабатывать более целенаправленные и эффективные стратегии кредитования, а также способствует повышению прозрачности и ответственности в банковской сфере.